说 明

• 合约的标的：即为交易的品种，目前期指大赛中暂确定一个品种即沪深300指数期货合约。
• 合约的价格：为交易过程中产生的沪深300指数期货的价格，以点数表示，保留小数点后两位。但股指期货大赛开始时和新交割月份的合约开始时的第一个价格由模拟系统确定，作为开盘的指导价格，其后的价格都由交易产生。
• 合约的价值：合约乘数×股票价格指数点（以下简称指数点）。或称合约的大小是计算保证金和交易手续费的基准，对客户来说，其持有或成交的合约价值为成交价格 *100* 成交的合约数量。
• 合约月：股指期货合约的合约月份是：当月、下月以及随后的3、6、9、12等其中2个季月。
• 交割的方式 ：如果客户在合约到期日收盘后尚有未平仓合约，则采用现金净额交割。
• 合约到期日：合约的最后交易日，也是合约的交割日，即每月月中。
• 最小交易单位：为每次交易的最少合约数量，合约数量的单位为张或手，故每次交易的数量不能低于一张合约或一手，同时，每次交易数量必须是一张或一手的整数倍。
• 最小价格波动单位：该股指期货合约的单位价格涨跌变动的最小值, 股指期货合约的最小变动价位是0.1指数点。
• 每日价格波动限制：.股指期货合约的每日价格最大波动限制为上一交易日期货合约结算价的±10%，最后一个交易日的涨跌停板为上一交易日期货合约结算价±20%。
• “熔断”制度，即涨跌幅达6%时熔断10分钟；按照目前的设计，6%的日涨跌幅将是沪深300指数期货交易的第一个熔断点，在此幅度内“熔而不断”地继续交易10分钟。“熔而不断”的意思是当价格触及熔断点后，在随后的一段时间内继续交易，但报价限制在熔断点之内。
• 每日结算价格：股指期货合约的当日结算价为股指期货合约当日最后一小时成交价以成交量加权的平均价。当日无成交价格的，以上一交易日的结算价作为当日结算价。在异常情况下，可以调整当日结算价。
• 股指期货合约的最后结算价：最后交易日股票现货市场股票指数每5分钟取样的算术平均价，按最小变动价位取整。
• 交易时间：周一至周五（国家法定假日除外）
• 上午：9：10－09：15 集合竞价；9：15-11：30 连续交易
• 下午：13：00－15：15 连续交易；15：30 - 16：30 连续交易
• 最后交易日交易时间为　上午9：15－11：30，下午13：00－16：00。
• 交易时间可根据中金所的交易时间进行调整。
• 合约保证金：为保证金的比例，保证金的收取额 = 合约价格 *300* 开仓合约的数量*保证金比例；
• 交易手续费：100元/手。

合约标的

沪深300指数

合约乘数

300元

合约价值

沪深300指数点*300元

报价单位

指数点

最小变动价位

0.10点

合约月份

当月有、下月及第三个月份

每日价格波动限制

上一个交易日结算价的正负10%，详见细则相关规定

合约保证金

合约价值的10%，有权根据细则进行调整

交易时间

上午9：15-11：30，下午13：00-15：15 15：30-16：30

最后交易日交易时间

上午9：15-11：30，下午13：00-15：00

到期结算方式

以最后结算价格进行结算

每日结算价格

每日交易收盘后的结算价格为当日最后一小时交易的成交量加权平均价

最后结算价格

到期日沪深300指数每5分钟取样算术平均价格，按最小变动价位取整。特殊情况有权调整计算方法。

最后交易日

合约到期的最后一个工作日

最后结算日

合约到期的最后一个工作日

交易手续费

100元/手（含风险准备金）

交易单位

1手

交易代码

IF